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금융 머신러닝
글쓴이
매튜 딕슨 외 2명
출판사
에이콘출판사
출판일
2022년 1월 11일
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저자

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매튜 딕슨

일리노이 공과대학의 응용수학 조교수다. 인텔에서 지원하는 금융을 위한 컴퓨터 방법을 연구하고 있다. 계량 트레이딩과 위험 모델링에 관한 학문과 금융 기관을 위한 컨설팅을 하기 전에는 런던에 있는 리먼 브라더스에서 신용거래 구조화 업무를 했다. 임페리얼 칼리지에서 응용수학 박사 학위를 취득했으며, 스탠포드 대학교와 UC 데이비스에서 박사후 교수와 초빙 교수로 임용됐다. 머신러닝과 금융 모델링에 관한 동료 리뷰 출판물을 20여 편 출판했고, 블룸버그 마켓과 파이낸셜타임스에서 핀테크 전문가로 꼽혔으며 실리콘밸리와 월스트리트에서 자주 초청받는 강연자로 활동하고 있다. R 패키지를 공개하고 Google Summer of Code에서 멘토도 활동했으며 탈레시안사(Thalesians Ltd.)의 공동 설립자다.

책 소개

분야IT 모바일
머신러닝 방법을 금융에 도입하는 혁신적인 방법을 보여준다. 총 3부로 구성되며 각각 이론과 실전 응용을 다룬다. 1부는 베이지안과 빈도주의 각각의 관점에서 횡단면 데이터 분석을 위한 지도학습 방법론을 설명하고, 고급 기법인 가우시안 프로세스 및 딥러닝을 투자 관리와 파생상품 모델링에 적용하는 예제를 보여준다. 2부는 금융 시계열 데이터에 대한 다양한 지도학습 방법을 트레이딩과 확률적 변동성 및 고정소득 분석에 적용하는 것을 알려준다. 마지막으로 3부에서는 최첨단의 강화학습 및 역강화학습의 트레이딩, 투자 및 자산관리에의 응용을 제시한다. 결정적으로 마지막 장에서 미래 연구를 위해 금융에서의 머신러닝의 최첨단 분야를 제시하며 물리학과의 대통합을 시도한다. 이해를 돕기 위해 파이썬 코드 예제들을 제공한다.

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