『금융수학개론』의 특징은 브라운 운동과 확률미분방정식을 소개하기에 앞서 기초 미적분과 기초확률통계만을 사용하여 각종 옵션 가격공식을 유도하는 방법을 상세히 설명함으로써 수학 전공이 아닌 학생들과 실무자들이 파생상품 이론의 핵심에 접근할 수 있게 하였다. 하지만 실무지침서가 아니라 이론과 원리를 소개하는 책인 만큼 광범위한 금융상품을 다루지 않았고, 측도이론(measure theory)을 배운 수학 전공생들이 대상이 아니라 보다 폭넓은 독자를 대상으로 하였기에 때에 따라서는 부득이하게 수학적 엄밀함을 포기하기도 하였다. 하지만 여러 종류의 수강생들을 대상으로 다년간 강의해 온 경험으로부터 어떻게 하면 독자들이 가장 손쉽고 편안하게, 핵심적인 현대 금융수학 이론을 이해할 수 있을 것인가에 초점을 맞추어서 본서의 내용을 구성하려고 시도했다.