1889년 프랑스 피카르디 주 메르레뱅에서 태어나 어린 시절을 파리의 빈민가인 18구에서 보낸다. 초등학교를 마친 후 열쇠철물 제조 견습생으로 일하다가 1차 세계대전이 발발하자 징집된다. 전쟁에서 돌아와 화가 지망생 친구들과 어울려 그림 공부에 몰두하는데, 이 시기에 처음으로 보들레르, 랭보, 스탕달, 지드의 작품을 접하게 된다. 1923년 외젠 다비의 부모는 파리 10구 제마프 운하로 102번지에 있는 북호텔을 구입하여 운영을 시작한다. 1926년 여름부터 다비는 그곳을 무대로 소설 『북호텔』을 써서 초고를 앙드레 지드에게 보낸다. 지드는 이를 다시 로제 마르탱 뒤 가르에게 보내는데, 그는 각 장마다 코멘트를 달아 『북호텔』 초고를 다듬는 데 도움을 준다. 우여곡절 끝에 1929년 출간된 이 소설을 두고, 앙리 바르뷔스는 진정한 ‘민중 정신’을 읽어낼 수 있다고 격찬하고, 루이 페르디낭 셀린은 이 작품을 읽고 자신의 소설 『밤의 끝으로의 여행』을 끝낼 용기를 얻었다고 고백한다. 1931년 『북호텔』로 외젠 다비는 ‘민중주의 소설상’을 수상한다.

이후 젊은 노동자의 ‘감정교육’을 담은 반 자서전적 소설 『프티-루이』(1930)를 비롯, 『오아시스 빌라 혹은 사이비 부르주아들』(1932), 『방금 죽은 시체』(1933), 『섬』(1934), 『녹지대』(1935)를 발표한다. 1936년 다비는 앙드레 지드 등과 소련을 방문하고 돌아오는 길에 원인 모를 병에 걸려 사망한다. 1938년 마르셀 카르네 감독에 의해 『북호텔』이 영화화되어 대중들의 엄청난 사랑을 받게 되며, 1939년 『외젠 다비에게 바치는 오마주』가 갈리마르에서 출판된다.