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R로 하는 퀀트 트레이딩
- 글쓴이
- 해리 조가코퓰러스 저
- 출판사
- 에이콘출판사
- 출판일
- 2017년 10월 31일
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저자
해리 조가코퓰러스
로욜라(Loyola) 대학교의 계량 금융 담당 교수이자 Blue Fire Capital, LLC의 퀀트 트레이더다. 2007년부터 일리노이 주 시카코에서 고빈도 매매 분야의 퀀트 트레이더로 일하고 있다. 이전에는 모토로라(Motorola)와 앤드류(Andrew Corp.)에서 전자공학자로 일하며 3G 모바일용 마이크로파 송수신기를 만들었고, 밀리만(Milliman)에서 퀀트 컨설턴트로 일했다. 주된 연구 분야는 선물, 주식의 고빈도 자동 매매 시스템 개발이다. 시카코 대학교에서 금융 수학 박사 학위를 받았다.
책 소개
분야경제 경영
무료로 사용이 가능한 통계 분석용 프로그래밍 언어인 R을 활용해 최근 자산 운용에서 널리 쓰이는 퀀트 분석을 수행하는 법을 배운다. 퀀트 투자에 필요한 통계 이론과 R 사용법을 기초부터 설명해 퀀트 분석에 익숙하지 않거나 처음 R을 접하는 사람도 따라갈 수 있도록 구성했다. 실제 금융 데이터를 가지고 트렌드 팔로잉(trend following) 전략과 평균 회귀(mean reverting) 전략을 구현해봄으로써 퀀트 투자를 체험해 본다.
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