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[eBook] VaR과 금융기관의 리스크관리
- 글쓴이
- 남두우 저
- 출판사
- 도서출판 한경사
- 출판일
- 2015년 10월 30일
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저자
남두우
서울대학교 경제학과를 졸업하고, Syracuse University(MBA), University of Alabama(경영학박사, 재무관리)에서 학위를 취득하였다. University of Southern Mississippi 경영대학 조교수를 역임하고, 현재 인하대학교 경영대학 교수로 있다.
책 소개
분야경상계열
『VaR과 금융기관의 리스크관리』는 비정규성을 고려하는 VaR 방법론들의 장단점을 비교분석한 것이다. VaR과 리스크관리, VaR 추정 방법, 분포의 두꺼운 꼬리 문제와 VaR, 분위수 VaR 방법론을 차례대로 설명하였다. 특히 기존 추정 방법에 대한 새로운 대안도 검토한다.
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