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월스트리트 퀀트투자의 법칙
글쓴이
영주 닐슨 저
출판사
비즈니스북스
출판일
2019년 5월 20일
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저자

이미지

영주 닐슨

한국퇴직연금데이터 대표이자 성균관대학교 SKK GSB 교수. 15년 이상 세계 금융의 중심지인 월스트리트에서 글로벌 자산운용사와 투자은행, 헤지펀드를 두루 경험하며 투자에 대한 안목과 노하우를 쌓은 투자 전문가다. JP모건, 시티투자은행, BGI(이후 블랙록에 합병) 등에서 채권과 퀀트투자 전문가로서 포트폴리오 매니저 및 트레이더로 활동했으며, 뉴욕의 헤지펀드 퀀타비움에서 최고투자책임자(CIO)를 역임했다. 한국에 돌아온 뒤에는 한국은행 외자운용원, 공무원연금, 삼성자산운용을 자문하고 한국투자신탁운용 사외이사 등을 맡으며 국내 금융시장과 연금 운용의 최전선에서 폭넓은 경험을 쌓았다.

연세대학교 경제학과를 졸업하고 20대 초중반에 미국으로 건너가 워킹 비자로 월가 커리어를 시작했다. 이후 EB1 비자로 영주권을, 다시 시민권을 받아 미국인으로 일하며 살았다. 캘리포니아대학교 버클리에서 금융공학 석사를, 피츠버그대학교에서 주식시장 분석을 위한 인공지능 알고리즘 연구로 석사와 박사 학위를 받았다. 오랜 미국 생활을 마치고 한국에 돌아온 뒤, 몇 해 전 우수인재 이중국적 인정제도를 통해 다시 한국인이 되었다.

월가에서 일하던 시절 미국 대기업의 퇴직연금 운용을 접하며 장기투자로 노후를 준비하는 선진 연금 시스템의 힘을 직접 경험했다. 한국에 돌아와 자문 활동을 통해 국내 연금과 기금의 운용 현장을 가까이에서 들여다보며, 한국은 퇴직연금이 방치되거나 초저위험 상품에 머무는 경우가 많고 연금을 어떻게 운용해야 하는지조차 어려워하는 사람이 대부분이라는 현실에 문제의식을 느꼈다. 이에 누구나 자신의 연금을 진단하고 맞춤형 솔루션을 받을 수 있는 연금 플랫폼 ‘글라이드(GLIDE)’를 만들었다.

요즘 그가 가장 즐기는 것은 세 가지다. 학계에서 가르치고 연구하는 일, 한국에서 새로 만난 친구들과 함께하는 아웃도어 활동 그리고 기술로 사람들의 노후 빈곤을 없애는 글라이드. 은퇴가 두려움이 아니라 인생의 새로운 시작이 되도록 돕는 것이 그의 목표다. 저서로는 『월스트리트 퀀트투자의 법칙』 , 『글로벌 투자 전쟁』 , 『서울에서 월스트리트로』 등이 있다.

책 소개

분야경제 경영
연평균 30퍼센트라는 놀라운 수익률,
퀀트투자에서 답을 찾아라!

2008년 금융위기 이후 세계 금융시장의 트렌드는 수학과 통계에 기반해 투자 모델을 만들고 금융시장 변화를 예측해 인간의 심리가 투자에 끼어드는 위험을 방지하는 퀀트투자로 바뀌고 있다. 방대한 데이터 분석을 거쳐 컴퓨터 알고리즘을 설계해 투자에 활용하는 방식이다. 퀀트투자는 근거 없는 소문이나 정보에 흔들리기 쉬운 인간의 심리가 투자에 마이너스 요소로 작용하는 단점을 차단하며 미리 정해놓은 규칙과 목표를 향해 움직일 수 있도록 돕는다. 실제로 블랙록을 비롯해 세계 최고의 투자 기관 등에서 퀀트투자를 차세대 생존으로 생각하고 각종 연구를 통해 보다 완벽한 시스템을 구축하기 위해 고군분투하고 있다.

그렇다면 개인 투자자가 퀀트투자를 활용하는 방법은 무엇일까? 지난 15년 동안 세계 금융시장의 중심 월스트리트에서 퀀트투자로 엄청난 수익률을 올린 최고의 퀀트투자 전문가 영주 닐슨이 개인이 접근할 수 있는 퀀트투자의 모든 것에 대해 낱낱이 알려준다. 퀀트투자에 있어 가장 중요한 재료가 되는 데이터에는 어떤 종류가 있는지, 저비용으로 좋은 데이터를 구하는 방법은 무엇인지, 데이터의 오류를 잡아내는 데이터 클리닝의 방법까지 퀀트투자에서 가장 기본이 되는 기초 과정부터 시작해서 개인투자자들이 자신의 포트폴리오에 맞춰 퀀트투자를 활용하는 심화 과정까지 모두 만나볼 수 있다. 또한 전 세계에서 활용되는 다양한 퀀트투자 기법을 소개하고, 지금까지 좋은 수익률을 낸 투자 기법을 활용해 개인이 어떻게 자신의 투자에 활용할 것인지 알려준다.

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