고대 로마에 도착한 용감한 쿠키 일행은 의도치 않게 카이사르에게 작지만 큰 도움을 주고 드디어 바다요정 쿠키 여신을 만난다. 하지만 여신은 [족장의 보물]을 가지고 [피의 장벽]에서 만나자는 말을 남긴 채 사라지고, 한편 오렌지맛 쿠키는 용감한 쿠키를 자기 편으로 만들기 위해 미끼를 던진다. 그 모습을 지켜보는 레몬맛 쿠키는 또 다른 꿍꿍이가 있는 것 같은데??