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R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기
글쓴이
이현열 저
출판사
제이펍
출판일
2021년 2월 11일
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저자

이미지

이현열

데이터 기술 기반의 핀테크 기업 두물머리에서 퀀트 테크놀로지 및 데이터 분석을 담당하고 있다. 한양대학교에서 경영학을 전공하고, 카이스트 대학원에서 금융공학 석사 학위 취득 후 한양대학교 재무금융 박사 과정을 수료했다. 통계와 수학으로 금융시장을 연구하는 ‘금융공학’의 매력에 빠져 대학원 진학한 후 투자를 업으로 하고 있다.

국내 대형 증권사, 운용사, 보험사를 거치며 각각 주식 운용, 퀀트 포트폴리오 매니저, 데이터 분석 업무를 경험했다. 최신의 기술과 연구를 바탕으로 퀀트 솔루션 개발에 매진하며 한양대학교와 카이스트에서 겸임교수직을 맡고 있다.

지은 책으로는 『스마트베타』(2017), 『R을 이용한 퀀트투자 포트폴리오 만들기』(2019), 『감으로 하는 투자 데이터로 하는 투자』(2022), 『파이썬을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기』(2023)가 있으며, 번역한 책으로는 『효율적으로 비효율적인 시장』(2021)이 있다. 또한 유튜브 채널 『헨리의 퀀트대학』을 운영하며 퀀트 및 데이터분석과 관련된 콘텐츠를 제작 중이다.

책 소개

분야IT 모바일
일반 투자자도 따라 할 수 있는 금융 데이터 수집 및 포트폴리오 구성 방법!
금융 데이터 크롤링, 데이터 분석 및 시각화, 투자 종목 선정, 포트폴리오 구성, 백테스트 및 성과 평가

퀀트 투자를 하려면 먼저 투자에 필요한 주가, 재무제표 등의 데이터를 수집해 정리한 후 필요한 지표를 얻기 위해 가공합니다. 그후 각종 모형을 이용해 투자 종목을 선택하거나 백테스트를 수행하며, 이를 바탕으로 실제로 투자하고 성과를 평가합니다. 따라서 퀀트 투자는 데이터 과학을 금융에 응용한 사례라고도 볼 수 있으며, 퀀트 투자의 중심에는 데이터와 프로그래밍이 있으며, 이 책은 실제 퀀트 투자 매니저 출신이 데이터 크롤링부터 포트폴리오 구성까지 퀀트 투자의 정석을 설명하고 있습니다.

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